Сравнение SKF с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SKF и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SKF превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -26.15% против -72.80% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и UVXY
И SKF, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SKF
UVXY
Сравнение SKF c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | -0.51 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.66 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.80 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.51 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.67 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SKF и UVXY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и UVXY
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и UVXY
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -100.00% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -85.64% | +46.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -99.77% | +27.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -100.00% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -100.00% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -98.53% | +9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 71.09% | -41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и UVXY
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 45.03% | -35.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 71.80% | -49.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 113.07% | -74.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 105.47% | -69.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 114.51% | -73.57% |