PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с USD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 62.72%/yr for USD. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SKF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 92.18%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -27.76% против 62.72% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

USD

1 день
4.73%
1 месяц
-0.57%
С начала года
92.18%
6 месяцев
86.88%
1 год
185.02%
3 года*
118.50%
5 лет*
64.73%
10 лет*
62.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		92.18%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SKF and USD is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.56

Over the past year, the inverse relationship between SKF and USD has weakened: their correlation has moved from -0.56 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и USD

Секторы
SKF
USD

Финансовые услуги

59.3%
26.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

26.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
USD
26.0%

Сырьевые материалы

SKF

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

USD

-

Энергетика

SKF

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SKF

-

USD

-

Промышленность

SKF

-

USD

-

Недвижимость

SKF

-

USD

-

Технологии

SKF

-

USD
26.3%

Коммунальные услуги

SKF

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SKF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.75

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.77

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

5.86

-6.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

16.16

-16.81

SKF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и USD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.63%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-31.80%

+9.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-64.46%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-77.85%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-77.85%

-18.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-11.21%

-88.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-32.29%

-56.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

11.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 33.79%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

33.79%

-25.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

53.90%

-31.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

67.84%

-38.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

77.74%

-41.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

69.82%

-29.01%

Сравнение комиссий SKF и USD

И SKF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и USD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности USD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.30%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SKF and USD have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (33.79%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 62.72% vs -27.76% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 62.72% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.30% for USD.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор