Сравнение SKF с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SKF и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.05% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -3.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -26.26% против 50.94% соответственно.
SKF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.03%
- С начала года
- 21.05%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- -23.97%
- 5 лет*
- -17.74%
- 10 лет*
- -26.26%
USD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 144.73%
- 3 года*
- 92.19%
- 5 лет*
- 44.90%
- 10 лет*
- 50.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и USD
И SKF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SKF vs. USD — Ранг доходности на риск
SKF
USD
Сравнение SKF c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.89 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.43 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.65 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 12.68 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.89 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.74 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.41 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между SKF и USD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и USD
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.91% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и USD
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.63% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -31.80% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -77.85% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -77.85% | -18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -20.39% | -79.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -32.60% | -56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.31% | 11.67% | +17.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и USD
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.57%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 21.33% | -11.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.68% | 48.69% | -26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 77.08% | -38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 76.21% | -40.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.93% | 68.83% | -27.90% |