PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и USD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.05%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.05%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -26.26% против 50.94% соответственно.


SKF

1 день
-0.58%
1 месяц
6.03%
С начала года
21.05%
6 месяцев
15.43%
1 год
-0.91%
3 года*
-23.97%
5 лет*
-17.74%
10 лет*
-26.26%

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий SKF и USD

И SKF, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

SKF vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1010
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.89

-1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.43

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.34

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.65

-4.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.08

12.68

-12.76

SKF vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.89

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.59

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.74

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.41

-0.91

Корреляция

Корреляция между SKF и USD составляет -0.57. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и USD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности USD в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.91%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок SKF и USD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-88.63%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-31.80%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-77.85%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-77.85%

-18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-20.39%

-79.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-32.60%

-56.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.31%

11.67%

+17.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и USD

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.57%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

21.33%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

48.69%

-26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

77.08%

-38.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

76.21%

-40.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.93%

68.83%

-27.90%