PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с UPRO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 30.88%/yr for UPRO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности SKF и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -27.76% против 30.88% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

UPRO

1 день
0.02%
1 месяц
-7.43%
С начала года
16.91%
6 месяцев
12.48%
1 год
56.39%
3 года*
46.74%
5 лет*
20.06%
10 лет*
30.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.91%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between SKF and UPRO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SKF and UPRO has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и UPRO

Секторы
SKF
UPRO

Финансовые услуги

59.3%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
UPRO
11.1%

Сырьевые материалы

SKF

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

SKF

-

UPRO
10.6%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

UPRO
4.5%

Энергетика

SKF

-

UPRO
3.1%

Здравоохранение

SKF

-

UPRO
8.3%

Промышленность

SKF

-

UPRO
7.8%

Недвижимость

SKF

-

UPRO
1.8%

Технологии

SKF

-

UPRO
39.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

UPRO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

SKF vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.53

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.01

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.12

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

8.53

-9.18

SKF vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и UPRO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-26.78%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-48.87%

-19.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-63.94%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-76.82%

-19.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-10.50%

-89.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-14.39%

-74.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

6.63%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

14.44%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

29.35%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

37.13%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

50.62%

-14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

53.77%

-12.96%

Сравнение комиссий SKF и UPRO

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и UPRO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности UPRO в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.80%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

SKF and UPRO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.44%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.88% vs -27.76% for SKF. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.88% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.80% for UPRO.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор