PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SKF с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SKF и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.15% против 25.53% соответственно.


SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Financials

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий SKF и UPRO

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

SKF vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SKFUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.63

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.21

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.06

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

4.22

-4.27

SKF vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SKFUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.63

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.34

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.48

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.60

-1.10

Корреляция

Корреляция между SKF и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и UPRO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок SKF и UPRO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


SKFUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-76.82%

-23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-33.38%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-63.94%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-76.82%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-18.68%

-81.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-14.53%

-74.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

8.41%

+20.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SKFUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

16.04%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

28.48%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

54.36%

-15.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

50.34%

-14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

53.69%

-12.75%