Сравнение SKF с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
SKF и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.15% против 25.53% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и UPRO
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
SKF vs. UPRO — Ранг доходности на риск
SKF
UPRO
Сравнение SKF c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.21 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.06 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 4.22 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.63 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.34 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.48 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.60 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между SKF и UPRO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и UPRO
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и UPRO
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -76.82% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -33.38% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -63.94% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -76.82% | -19.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -18.68% | -81.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -14.53% | -74.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 8.41% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и UPRO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 16.04% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 28.48% | -5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 54.36% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 50.34% | -14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 53.69% | -12.75% |