Сравнение SKF с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
SKF и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -26.15% против 21.24% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и SSO
SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
SKF vs. SSO — Ранг доходности на риск
SKF
SSO
Сравнение SKF c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.76 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.27 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.22 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.19 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.76 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.47 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | 0.59 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.38 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между SKF и SSO составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и SSO
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и SSO
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -84.67% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -23.17% | -16.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -46.73% | -25.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -59.34% | -37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -12.18% | -87.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -19.72% | -69.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 5.44% | +23.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и SSO
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 10.69% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 18.99% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 36.46% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 33.66% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 35.86% | +5.08% |