PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SSO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while SSO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs 24.71%/yr for SSO. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.77%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -27.76% против 24.71% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

SSO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.70%
С начала года
12.77%
6 месяцев
9.93%
1 год
38.84%
3 года*
34.12%
5 лет*
17.71%
10 лет*
24.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.77%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between SKF and SSO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.83

Over the past year, the inverse relationship between SKF and SSO has weakened: their correlation has moved from -0.83 to -0.57, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и SSO

Секторы
SKF
SSO

Финансовые услуги

59.3%
25.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

5.7%

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

24.9%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
SSO
25.1%

Сырьевые материалы

SKF

-

SSO
1.2%

Коммуникационные услуги

SKF

-

SSO
6.6%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SSO
6.2%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SSO
3.1%

Энергетика

SKF

-

SSO
2.2%

Здравоохранение

SKF

-

SSO
5.7%

Промышленность

SKF

-

SSO
5.2%

Недвижимость

SKF

-

SSO
1.2%

Технологии

SKF

-

SSO
24.9%

Коммунальные услуги

SKF

-

SSO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

SKF vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.57

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.10

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.15

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

9.00

-9.66

SKF vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и SSO

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-84.67%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-18.17%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-35.21%

-32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-46.73%

-25.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-59.34%

-36.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-6.85%

-93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-19.52%

-69.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

4.33%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SSO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

9.54%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

19.55%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

24.77%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

33.84%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

35.91%

+4.90%

Сравнение комиссий SKF и SSO

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SSO

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SSO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.69%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SSO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.54%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.71% vs -27.76% for SKF. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.71% return vs -27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.69% for SSO.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SSO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор