PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности SKF и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -26.23% против 64.43% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between SKF and SOXL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.58

Over the past year, the inverse relationship between SKF and SOXL has weakened: their correlation has moved from -0.58 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и SOXL

Секторы
SKF
SOXL

Финансовые услуги

48.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
SOXL

-

Сырьевые материалы

SKF

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

SOXL

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

SOXL

-

Энергетика

SKF

-

SOXL

-

Здравоохранение

SKF

-

SOXL

-

Промышленность

SKF

-

SOXL

-

Недвижимость

SKF

-

SOXL

-

Технологии

SKF

-

SOXL
100.0%

Коммунальные услуги

SKF

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

SKF vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
12.69

-12.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
4.98

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.69

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

29.80

-30.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

102.14

-102.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

12.69

-12.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.44

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.65

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.51

-1.02

Просадки

Сравнение просадок SKF и SOXL

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-90.46%

-9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-43.47%

+22.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-87.88%

+19.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-90.46%

+18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-90.46%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-6.36%

-93.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-35.01%

-54.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

12.66%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и SOXL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

41.05%

-32.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

81.57%

-59.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

102.16%

-72.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

107.25%

-71.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

99.05%

-58.13%

Сравнение комиссий SKF и SOXL

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и SOXL

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

SKF and SOXL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -26.23% for SKF. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.03% for SOXL.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор