PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с KBWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с KBWB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and KBWB (Invesco KBW Bank ETF) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while KBWB is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Bank Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.50%/yr vs 14.07%/yr for KBWB. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for KBWB.

Доходность

Сравнение доходности SKF и KBWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у KBWB с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям KBWB по среднегодовой доходности: -27.50% против 14.07% соответственно.

SKF

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.47%
1 год
-10.08%
3 года*
-27.28%
5 лет*
-17.96%
10 лет*
-27.50%

KBWB

1 день
0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
12.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
40.49%
3 года*
37.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и KBWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		2.60%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		12.95%32.05%36.73%-1.18%-21.68%37.72%-10.46%35.90%-18.30%18.11%

Correlation

The correlation between SKF and KBWB is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г.

-0.90

The correlation between SKF and KBWB has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и KBWB

Секторы
SKF
KBWB

Финансовые услуги

59.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
KBWB
100.0%

Сырьевые материалы

SKF

-

KBWB

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

KBWB

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

KBWB

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

KBWB

-

Энергетика

SKF

-

KBWB

-

Здравоохранение

SKF

-

KBWB

-

Промышленность

SKF

-

KBWB

-

Недвижимость

SKF

-

KBWB

-

Технологии

SKF

-

KBWB

-

Коммунальные услуги

SKF

-

KBWB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Invesco KBW Bank ETF

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с KORU
Часто сравнивают с KBWB:
KBWB с XLFKBWB с KREKBWB с KBEKBWB с VFHKBWB с IYFKBWB с SPYKBWB с DPST

Доходность на риск

SKF vs. KBWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
KBWB
Ранг доходности на риск KBWB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c KBWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Invesco KBW Bank ETF (KBWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFKBWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
2.01

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.62

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.48

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

7.81

-8.86

SKF vs. KBWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа KBWB равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и KBWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и KBWB

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки KBWB в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и KBWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFKBWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-50.27%

-49.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.38%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-25.43%

-42.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-49.31%

-23.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-50.27%

-46.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.27%

-11.70%

-77.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

5.20%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и KBWB

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco KBW Bank ETF (KBWB) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFKBWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.65%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

15.89%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

20.26%

+8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

26.55%

+9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

29.12%

+11.70%

Сравнение комиссий SKF и KBWB

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBWB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и KBWB

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности KBWB в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWB
Invesco KBW Bank ETF		1.97%2.04%2.46%3.20%3.05%2.13%2.62%2.38%2.54%1.35%1.53%1.53%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.61%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and KBWB have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.32%) compared to KBWB (5.65%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs KBWB's -50.27%.

On 10-year performance, KBWB leads with 14.07% vs -27.50% for SKF. On fees, KBWB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KBWB has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KBWB has performed better with a 14.07% return vs -27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBWB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.97% for KBWB.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while KBWB is Financials Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while KBWB tracks KBW Nasdaq Bank Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.35% for KBWB.

KBWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и KBWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор