PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с GUSH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.76%/yr vs -35.96%/yr for GUSH. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности SKF и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 41.97%. За последние 10 лет акции SKF превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -27.76% против -35.96% соответственно.

SKF

1 день
1.12%
1 месяц
-5.97%
С начала года
4.43%
6 месяцев
8.34%
1 год
-6.38%
3 года*
-27.01%
5 лет*
-17.29%
10 лет*
-27.76%

GUSH

1 день
1.98%
1 месяц
-13.40%
С начала года
41.97%
6 месяцев
42.23%
1 год
37.49%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.73%
10 лет*
-35.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.43%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		41.97%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between SKF and GUSH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between SKF and GUSH has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.00, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и GUSH

Секторы
SKF
GUSH

Финансовые услуги

59.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

96.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
GUSH

-

Сырьевые материалы

SKF

-

GUSH
3.2%

Коммуникационные услуги

SKF

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

GUSH

-

Энергетика

SKF

-

GUSH
96.8%

Здравоохранение

SKF

-

GUSH

-

Промышленность

SKF

-

GUSH

-

Недвижимость

SKF

-

GUSH

-

Технологии

SKF

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

SKF

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

SKF vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
0.67

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
1.19

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.04

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.66

-3.32

SKF vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и GUSH

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.98%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-36.18%

+14.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-63.59%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-73.64%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.33%

-99.94%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.83%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.28%

-92.92%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.79%

14.11%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.50%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.50%

16.93%

-8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

44.19%

-21.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

56.17%

-27.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.02%

68.19%

-32.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

93.40%

-52.59%

Сравнение комиссий SKF и GUSH

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и GUSH

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GUSH в 1.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.54%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.10%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and GUSH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (16.93%) compared to SKF (8.50%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, SKF leads with -27.76% vs -35.96% for GUSH. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SKF has performed better with a -27.76% return vs -35.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

SKF has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.54% for GUSH.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор