PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SKF с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

SKF и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SKF и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SKF и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции SKF превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: -26.15% против -32.91% соответственно.

SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с SPYSKF с EUFNSKF с AUMISKF с PSQSKF с BITUSKF с KORU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий SKF и GUSH

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
SKF
ProShares UltraShort Financials

Доходность на риск

SKF vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.79

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.35

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.26

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.05

3.14

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.79

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.26

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.35

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между SKF и GUSH составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и GUSH

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SKF
ProShares UltraShort Financials		3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок SKF и GUSH

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SKFGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.98%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-43.67%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-73.64%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-99.94%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-99.77%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.17%

-92.81%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.27%

17.57%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и GUSH

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SKFGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

16.69%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.75%

39.24%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

67.59%

-29.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

68.73%

-32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

94.30%

-53.36%