PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с ERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs -9.37%/yr for ERX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности SKF и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -26.23% против -9.37% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

ERX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.57%
С начала года
66.84%
6 месяцев
58.30%
1 год
98.14%
3 года*
24.19%
5 лет*
28.74%
10 лет*
-9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.84%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between SKF and ERX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between SKF and ERX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и ERX

Секторы
SKF
ERX

Финансовые услуги

48.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
48.0%
ERX

-

Сырьевые материалы

SKF

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

SKF

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

SKF

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

SKF

-

ERX

-

Энергетика

SKF

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

SKF

-

ERX

-

Промышленность

SKF

-

ERX

-

Недвижимость

SKF

-

ERX

-

Технологии

SKF

-

ERX

-

Коммунальные услуги

SKF

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

SKF vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.42

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.79

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.23

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

11.45

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.42

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.56

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

-0.14

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.09

-0.42

Просадки

Сравнение просадок SKF и ERX

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.54%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-23.34%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-42.34%

-25.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-46.90%

-25.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-98.59%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-91.58%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-67.03%

-22.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

8.60%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и ERX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

16.49%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

33.31%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

41.08%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

51.98%

-15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

69.16%

-28.24%

Сравнение комиссий SKF и ERX

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и ERX

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности ERX в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and ERX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, ERX leads with -9.37% vs -26.23% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ERX has performed better with a -9.37% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.61% for ERX.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор