Сравнение SKF с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
SKF и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SKF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SKF и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SKF и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 21.76% | -23.99% | -36.29% | -21.78% | 17.63% | -47.66% | -42.40% | -42.97% | 16.42% | -31.70% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SKF показывает доходность 21.76%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -26.15% против -6.32% соответственно.
SKF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 21.76%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- -23.89%
- 5 лет*
- -17.64%
- 10 лет*
- -26.15%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SKF и ERX
SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
SKF vs. ERX — Ранг доходности на риск
SKF
ERX
Сравнение SKF c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SKF | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.42 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.41 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.87 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SKF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.66 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 | -0.09 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.09 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SKF и ERX составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SKF и ERX
Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности ERX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKF ProShares UltraShort Financials | 3.88% | 5.61% | 7.94% | 3.93% | 0.03% | 0.00% | 0.11% | 1.29% | 0.06% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок SKF и ERX
Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SKF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.54% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -35.17% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.40% | -46.90% | -25.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.51% | -98.59% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -91.33% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.17% | -66.78% | -22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 17.26% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SKF и ERX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 9.64%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SKF | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 13.01% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.75% | 29.14% | -6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 50.15% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.04% | 52.18% | -16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.94% | 69.25% | -28.31% |