PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с DTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DTD is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 12.21%/yr for DTD. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности SKF и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DTD с доходностью 10.81%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям DTD по среднегодовой доходности: -26.23% против 12.21% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

DTD

1 день
0.72%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.86%
1 год
23.27%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.81%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between SKF and DTD is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

-0.87

The correlation between SKF and DTD has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и DTD

Секторы
SKF
DTD

Финансовые услуги

48.0%
18.8%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

11.5%

Промышленность

-

8.6%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

18.5%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
DTD
18.8%

Сырьевые материалы

SKF

-

DTD
1.5%

Коммуникационные услуги

SKF

-

DTD
7.4%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

DTD
5.6%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

DTD
8.7%

Энергетика

SKF

-

DTD
8.4%

Здравоохранение

SKF

-

DTD
11.5%

Промышленность

SKF

-

DTD
8.6%

Недвижимость

SKF

-

DTD
5.2%

Технологии

SKF

-

DTD
18.5%

Коммунальные услуги

SKF

-

DTD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

SKF vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.51

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
3.57

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.46

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.71

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

15.39

-15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DTD равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

2.51

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.88

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.76

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.53

-1.04

Просадки

Сравнение просадок SKF и DTD

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-58.19%

-41.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-6.30%

-14.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-14.41%

-53.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-16.14%

-56.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-37.29%

-59.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

0.00%

-99.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-7.34%

-81.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

1.52%

+9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и DTD

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

2.16%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

7.01%

+15.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

9.31%

+19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

13.57%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

16.21%

+24.71%

Сравнение комиссий SKF и DTD

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и DTD

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and DTD have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.27%) compared to DTD (2.16%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.21% vs -26.23% for SKF. On fees, DTD is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.21% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTD is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.86% for DTD.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while DTD is Large Cap Value Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.28% for DTD.

DTD currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор