PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с DIA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and DIA (State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust) are both exchange-traded funds - SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DIA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.50%/yr vs 13.69%/yr for DIA. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 0.16%/yr for DIA.

Доходность

Сравнение доходности SKF и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: -27.50% против 13.69% соответственно.

SKF

1 день
-0.73%
1 месяц
-7.49%
С начала года
2.60%
6 месяцев
5.47%
1 год
-10.08%
3 года*
-27.28%
5 лет*
-17.96%
10 лет*
-27.50%

DIA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
7.49%
1 год
23.20%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.52%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		2.60%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		8.31%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Correlation

The correlation between SKF and DIA is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

-0.84

The correlation between SKF and DIA has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SKF и DIA

Секторы
SKF
DIA

Финансовые услуги

59.3%
27.3%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

18.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SKF
59.3%
DIA
27.3%

Сырьевые материалы

SKF

-

DIA
3.7%

Коммуникационные услуги

SKF

-

DIA
1.8%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

DIA
11.0%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

DIA
4.1%

Энергетика

SKF

-

DIA
2.2%

Здравоохранение

SKF

-

DIA
12.8%

Промышленность

SKF

-

DIA
18.1%

Недвижимость

SKF

-

DIA

-

Технологии

SKF

-

DIA
19.1%

Коммунальные услуги

SKF

-

DIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с KORU
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

SKF vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.88

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
2.74

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.39

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

9.22

-10.27

SKF vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DIA равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и DIA

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и DIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-51.87%

-48.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-9.76%

-12.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-15.95%

-52.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-20.76%

-51.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-36.70%

-59.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-0.65%

-99.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.27%

-7.13%

-82.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.95%

2.52%

+7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и DIA

ProShares UltraShort Financials (SKF) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SKF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

4.15%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

9.76%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

12.42%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.04%

14.84%

+21.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

17.53%

+23.29%

Сравнение комиссий SKF и DIA

SKF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и DIA

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DIA в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust		1.40%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.61%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and DIA have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.32%) compared to DIA (4.15%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs DIA's -51.87%.

On 10-year performance, DIA leads with 13.69% vs -27.50% for SKF. On fees, DIA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DIA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIA has performed better with a 13.69% return vs -27.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.95% for SKF.

SKF has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.40% for DIA.

SKF is categorized as Leveraged Equities, while DIA is Large Cap Blend Equities. SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while DIA tracks Dow Jones Industrial Average. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 0.16% for DIA.

DIA currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и DIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор