PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с KORU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -27.52%/yr vs 15.15%/yr for KORU. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SKF и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 308.29%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -27.52% против 15.15% соответственно.

SKF

1 день
-0.27%
1 месяц
-7.74%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.16%
1 год
-7.47%
3 года*
-27.35%
5 лет*
-17.62%
10 лет*
-27.52%

KORU

1 день
5.90%
1 месяц
-5.01%
С начала года
308.29%
6 месяцев
341.55%
1 год
789.62%
3 года*
104.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		2.32%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		308.29%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SKF and KORU is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between SKF and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и KORU

Секторы
SKF
KORU

Финансовые услуги

59.3%
7.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

2.1%

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.9%

Здравоохранение

-

2.5%

Промышленность

-

15.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Финансовые услуги

SKF
59.3%
KORU
7.4%

Сырьевые материалы

SKF

-

KORU
1.4%

Коммуникационные услуги

SKF

-

KORU
2.1%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

KORU
5.5%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

KORU
1.3%

Энергетика

SKF

-

KORU
0.9%

Здравоохранение

SKF

-

KORU
2.5%

Промышленность

SKF

-

KORU
15.2%

Недвижимость

SKF

-

KORU

-

Технологии

SKF

-

KORU
63.4%

Коммунальные услуги

SKF

-

KORU
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SKF vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 66
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SKFKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
5.55

-5.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
3.47

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.51

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

12.99

-13.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

37.77

-38.54

SKF vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 5.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SKF и KORU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-95.79%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-61.39%

+39.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-73.34%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-93.34%

+20.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-95.79%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-41.40%

-58.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.27%

-57.41%

-31.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

21.07%

-11.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.32%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 92.24%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

92.24%

-83.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.44%

138.68%

-116.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

144.21%

-115.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

91.42%

-55.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.81%

83.04%

-42.23%

Сравнение комиссий SKF и KORU

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и KORU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности KORU в 0.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.21%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and KORU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (92.24%) compared to SKF (8.32%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 15.15% vs -27.52% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 15.15% return vs -27.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.21% for KORU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (5.55 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор