PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SKF с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SKF с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SKF (ProShares UltraShort Financials) and KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - SKF tracks the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%) while KORU tracks the MSCI Korea 25-50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SKF returned -26.23%/yr vs 17.48%/yr for KORU. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. SKF charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for KORU.

Доходность

Сравнение доходности SKF и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SKF показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 478.17%. За последние 10 лет акции SKF уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -26.23% против 17.48% соответственно.

SKF

1 день
-5.09%
1 месяц
-2.11%
С начала года
9.79%
6 месяцев
5.23%
1 год
-4.23%
3 года*
-25.95%
5 лет*
-15.99%
10 лет*
-26.23%

KORU

1 день
-12.29%
1 месяц
43.43%
С начала года
478.17%
6 месяцев
617.53%
1 год
1,709.41%
3 года*
122.40%
5 лет*
20.22%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SKF и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SKF
ProShares UltraShort Financials		9.79%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		478.17%432.73%-62.18%28.61%-70.16%-33.86%48.78%5.47%-59.89%167.08%

Correlation

The correlation between SKF and KORU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between SKF and KORU has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов SKF и KORU

Секторы
SKF
KORU

Финансовые услуги

48.0%
16.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

3.5%

Промышленность

-

20.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

52.3%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

SKF
48.0%
KORU
16.7%

Сырьевые материалы

SKF

-

KORU
2.0%

Коммуникационные услуги

SKF

-

KORU
2.9%

Потребительский циклический сектор

SKF

-

KORU
5.8%

Потребительский защитный сектор

SKF

-

KORU
1.8%

Энергетика

SKF

-

KORU
1.4%

Здравоохранение

SKF

-

KORU
3.5%

Промышленность

SKF

-

KORU
20.4%

Недвижимость

SKF

-

KORU

-

Технологии

SKF

-

KORU
52.3%

Коммунальные услуги

SKF

-

KORU
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Financials

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с PSQSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с BITU
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

SKF vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SKF c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Financials (SKF) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SKFKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
13.88

-14.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
4.85

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.67

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

28.19

-28.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

89.21

-89.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SKF vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SKF на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 13.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SKF и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SKFKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

13.88

-14.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.24

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.22

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.11

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SKF и KORU

Максимальная просадка SKF за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SKF и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SKFKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-95.79%

-4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.76%

-61.39%

+40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.09%

-73.71%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.40%

-93.35%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.51%

-95.79%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.95%

-17.01%

-82.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.26%

-57.52%

-31.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

19.36%

-8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SKF и KORU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Financials (SKF) составляет 8.27%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 60.60%. Это указывает на то, что SKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SKFKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

60.60%

-52.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.43%

111.66%

-89.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.30%

124.91%

-95.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.10%

85.28%

-49.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.92%

79.99%

-39.07%

Сравнение комиссий SKF и KORU

SKF берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SKF и KORU

Дивидендная доходность SKF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности KORU в 0.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.16%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.31%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SKF and KORU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KORU has higher volatility (60.60%) compared to SKF (8.27%). In terms of maximum drawdown, SKF dropped -99.96% vs KORU's -95.79%.

On 10-year performance, KORU leads with 17.48% vs -26.23% for SKF. On fees, SKF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SKF has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KORU has performed better with a 17.48% return vs -26.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SKF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for KORU.

SKF has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.16% for KORU.

SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%), while KORU tracks MSCI Korea 25-50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SKF and 1.29% for KORU.

KORU currently has the higher Sharpe Ratio (13.88 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SKF и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор