PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с OCSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и OCSL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PFLT и OCSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.51%
56.11%
PFLT
OCSL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.11

OCSL:

-0.75

Коэф-т Сортино

PFLT:

-0.01

OCSL:

-0.90

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

OCSL:

0.87

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.11

OCSL:

-0.52

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.40

OCSL:

-1.28

Индекс Язвы

PFLT:

5.40%

OCSL:

12.15%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.16%

OCSL:

20.88%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

OCSL:

-59.52%

Текущая просадка

PFLT:

-11.76%

OCSL:

-20.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$861.09M

OCSL:

$1.20B

EPS

PFLT:

$1.40

OCSL:

$0.67

Коэффициент P/E

PFLT:

6.99

OCSL:

21.75

Коэффициент PEG

PFLT:

0.27

OCSL:

0.93

Коэффициент P/S

PFLT:

4.00

OCSL:

3.24

Коэффициент P/B

PFLT:

0.88

OCSL:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$110.59M

OCSL:

$140.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$134.04M

OCSL:

$124.60M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$33.31M

OCSL:

$67.31M

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PFLT имеют среднегодовую доходность 6.61%, а акции OCSL немного отстают с 6.37%.


PFLT

С начала года

-5.19%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.32%

5 лет

21.24%

10 лет

6.61%

OCSL

С начала года

-1.71%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-4.71%

1 год

-15.92%

5 лет

16.72%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и OCSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

OCSL
Ранг риск-скорректированной доходности OCSL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCSL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c OCSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.11
OCSL: -0.75
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: -0.01
OCSL: -0.90
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
OCSL: 0.87
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.11
OCSL: -0.52
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.40
OCSL: -1.28

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа OCSL равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и OCSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.75
PFLT
OCSL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и OCSL

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что меньше доходности OCSL в 14.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.34%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
OCSL
Oaktree Specialty Lending Corporation
14.55%14.40%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.84%12.90%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и OCSL

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и OCSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.76%
-20.94%
PFLT
OCSL

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и OCSL

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.65%
PFLT
OCSL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и OCSL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию