PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLT и BIZD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.42%
141.39%
PFLT
BIZD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.11

BIZD:

0.20

Коэф-т Сортино

PFLT:

-0.01

BIZD:

0.39

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

BIZD:

1.06

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.11

BIZD:

0.18

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.40

BIZD:

0.78

Индекс Язвы

PFLT:

5.40%

BIZD:

4.57%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.16%

BIZD:

17.63%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

PFLT:

-11.76%

BIZD:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.61% против 8.47% соответственно.


PFLT

С начала года

-5.19%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.32%

5 лет

21.24%

10 лет

6.61%

BIZD

С начала года

-4.71%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.96%

5 лет

21.23%

10 лет

8.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.11
BIZD: 0.20
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: -0.01
BIZD: 0.39
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
BIZD: 1.06
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.11
BIZD: 0.18
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.40
BIZD: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.20
PFLT
BIZD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и BIZD

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности BIZD в 11.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.34%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF
11.60%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и BIZD

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.76%
-11.07%
PFLT
BIZD

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и BIZD

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.45%
PFLT
BIZD