Сравнение PFLT с BIZD
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) is a stock, while BIZD (VanEck BDC Income ETF) is Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Over the past 10 years, PFLT returned 6.56%/yr vs 7.97%/yr for BIZD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -6.93%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 6.56% против 7.97% соответственно.
PFLT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.56%
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам PFLT и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -4.67% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -6.93% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between PFLT and BIZD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between PFLT and BIZD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. BIZD — Ранг доходности на риск
PFLT
BIZD
Сравнение PFLT c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.48 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | -0.84 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | -0.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.31 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и BIZD
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -55.44% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -22.22% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -22.56% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -22.91% | -6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -55.44% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -17.45% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.72% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 12.68% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и BIZD
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с VanEck BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.39% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 14.95% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 18.25% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.43% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 21.74% | +7.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и BIZD
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности BIZD в 13.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 14.77% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Часто задаваемые вопросы
PFLT and BIZD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (6.98%) compared to BIZD (5.39%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs BIZD's -55.44%.
PFLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор