PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFLT с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PFLT с PDI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLT или PDI.

Корреляция

Корреляция между PFLT и PDI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
192.44%
241.63%
PFLT
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.09

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.02

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.09

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.32

PDI:

3.02

Индекс Язвы

PFLT:

5.43%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.24%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

PFLT:

-10.16%

PDI:

-6.39%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -3.48%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.78% против 7.60% соответственно.

PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.55%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
PDI: 0.93
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.70
PFLT
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и PDI

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и PDI

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-6.39%
PFLT
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и PDI

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) имеют волатильность 15.56% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
15.50%
PFLT
PDI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и PDI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и PIMCO Dynamic Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию