PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с PNNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и PNNT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
174.38%
176.93%
PFLT
PNNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.09

PNNT:

0.10

Коэф-т Сортино

PFLT:

0.02

PNNT:

0.29

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

PNNT:

1.04

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.09

PNNT:

0.13

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.32

PNNT:

0.35

Индекс Язвы

PFLT:

5.43%

PNNT:

6.77%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.24%

PNNT:

23.66%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

PNNT:

-82.16%

Текущая просадка

PFLT:

-10.16%

PNNT:

-8.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$892.75M

PNNT:

$422.47M

EPS

PFLT:

$1.37

PNNT:

$0.84

Коэффициент P/E

PFLT:

7.41

PNNT:

7.70

Коэффициент PEG

PFLT:

0.27

PNNT:

0.28

Коэффициент P/S

PFLT:

4.14

PNNT:

2.94

Коэффициент P/B

PFLT:

0.91

PNNT:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$110.59M

PNNT:

$68.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$134.04M

PNNT:

$61.12M

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$33.31M

PNNT:

$15.96M

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям PNNT по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.56% соответственно.


PFLT

С начала года

-3.48%

1 месяц

-10.16%

6 месяцев

-6.29%

1 год

-1.32%

5 лет

19.67%

10 лет

6.78%

PNNT

С начала года

-4.23%

1 месяц

-8.85%

6 месяцев

-0.72%

1 год

3.84%

5 лет

28.32%

10 лет

8.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и PNNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

PNNT
Ранг риск-скорректированной доходности PNNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PNNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.09
PNNT: 0.10
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: 0.02
PNNT: 0.29
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
PNNT: 1.04
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.09
PNNT: 0.13
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.32
PNNT: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PNNT равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.10
PFLT
PNNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и PNNT

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что меньше доходности PNNT в 14.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.12%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
PNNT
PennantPark Investment Corporation
14.68%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%11.75%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и PNNT

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и PNNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.16%
-8.98%
PFLT
PNNT

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и PNNT

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеют волатильность 15.56% и 15.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
15.69%
PFLT
PNNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и PNNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и PennantPark Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию