Сравнение PFLT с O
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PFLT operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PFLT returned 4.95%/yr vs 4.51%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.95% против 4.51% соответственно.
PFLT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -5.83%
- 6 месяцев
- -18.38%
- С начала года
- -14.50%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 4.95%
O
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 6.22%
- 6 месяцев
- 11.13%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам PFLT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -14.50% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
O Realty Income Corporation | 19.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PFLT and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between PFLT and O shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFLT:
$725.28M
O:
$61.31B
PFLT:
$1.79
O:
$1.32
PFLT:
4.08
O:
49.88
PFLT:
0.02
O:
4.06
PFLT:
2.10
O:
6.74
PFLT:
$229.78M
O:
$5.92B
PFLT:
$45.40M
O:
$3.89B
PFLT:
$38.59M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. O — Ранг доходности на риск
PFLT
O
Сравнение PFLT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.01 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 4.57 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLT и O
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -48.45% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.17% | -11.10% | -15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.18% | -26.49% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -34.48% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -48.28% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.75% | -0.97% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -9.19% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.51% | 4.86% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и O
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 6.93% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.99% | 13.10% | +4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 16.74% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 19.06% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.05% | 25.67% | +3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и O
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности O в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 16.26% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFLT и O
PFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 110.28M, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.99M при выручке в 110.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 85.16M при выручке в 110.28M, что соответствует чистой рентабельности 77.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFLT and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (8.13%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор