Сравнение PFLT с O
PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PFLT operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PFLT returned 6.56%/yr vs 4.67%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFLT и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLT показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.56% против 4.67% соответственно.
PFLT
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -7.14%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 6.56%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам PFLT и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | -4.67% | -4.17% | 0.62% | 23.05% | -5.53% | 32.64% | -1.41% | 15.52% | -8.29% | 5.49% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between PFLT and O is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between PFLT and O shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFLT:
$1.69
O:
$1.17
PFLT:
4.93
O:
50.88
PFLT:
0.03
O:
4.14
PFLT:
2.54
O:
6.88
PFLT:
$229.78M
O:
$5.92B
PFLT:
$45.40M
O:
$3.89B
PFLT:
$38.59M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLT vs. O — Ранг доходности на риск
PFLT
O
Сравнение PFLT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLT | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.16 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.91 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.81 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.18 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PFLT и O
Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.77% | -48.45% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -11.10% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.96% | -26.49% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -34.48% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.77% | -48.28% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.98% | -10.39% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.21% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.36% | 4.42% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLT и O
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLT | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.47% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 11.72% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 15.92% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 18.87% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 25.62% | +3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLT и O
Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | 14.77% | 13.27% | 11.25% | 9.98% | 10.38% | 8.93% | 10.83% | 9.24% | 9.59% | 8.31% | 8.08% | 10.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFLT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFLT и O
PFLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 110.28M, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.99M при выручке в 110.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PFLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 85.16M при выручке в 110.28M, что соответствует чистой рентабельности 77.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PFLT and O have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFLT has higher volatility (6.98%) compared to O (5.47%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLT и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор