PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLT с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PFLT с O

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFLT (PennantPark Floating Rate Capital Ltd.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PFLT operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, PFLT returned 4.83%/yr vs 4.54%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PFLT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -16.96%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции PFLT превзошли акции O по среднегодовой доходности: 4.83% против 4.54% соответственно.

PFLT

1 день
-3.10%
1 месяц
-10.53%
С начала года
-16.96%
6 месяцев
-14.85%
1 год
-19.52%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
4.83%

O

1 день
0.75%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.31%
1 год
12.88%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		-16.96%-4.17%0.62%23.05%-5.53%32.64%-1.41%15.52%-8.29%5.49%
O
Realty Income Corporation		12.37%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between PFLT and O is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.22

The correlation between PFLT and O shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PFLT:

$1.69

O:

$1.17

Коэффициент P/E

PFLT:

4.25

O:

52.79

Коэффициент PEG

PFLT:

0.02

O:

4.30

Коэффициент P/S

PFLT:

2.19

O:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$229.78M

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$45.40M

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$38.59M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PennantPark Floating Rate Capital Ltd.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с PFLT:
PFLT с PNNTPFLT с BIZDPFLT с PDIPFLT с SPYPFLT с SJTPFLT с SCHDPFLT с OCSL
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

PFLT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLT
Ранг доходности на риск PFLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT: 44
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFLTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.79

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.21
1.13

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.14

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.17

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

2.71

-4.31

PFLT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFLT и O

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.77%

-48.45%

-21.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-11.10%

-13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.94%

-26.49%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-34.48%

+4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.77%

-48.28%

-21.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-7.03%

-18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.35%

-9.20%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

4.77%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и O

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

6.01%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.75%

12.15%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

16.39%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

18.92%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.03%

25.66%

+3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и O

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.86%, что больше доходности O в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.		16.86%13.27%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.24%9.59%8.31%8.08%10.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
110.28M
1.55B
(PFLT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PFLT и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
1.3%
0
Активы портфеля
PFLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 110.28M, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PFLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила об операционной прибыли в 3.99M при выручке в 110.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PFLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PennantPark Floating Rate Capital Ltd. сообщила о чистой прибыли в 85.16M при выручке в 110.28M, что соответствует чистой рентабельности 77.2%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

PFLT and O have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFLT has higher volatility (9.19%) compared to O (6.01%). In terms of maximum drawdown, PFLT dropped -69.77% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLT и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор