PortfoliosLab logo
Сравнение PFLT с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PFLT и O составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PFLT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.51%
238.93%
PFLT
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLT:

-0.11

O:

0.72

Коэф-т Сортино

PFLT:

-0.01

O:

1.09

Коэф-т Омега

PFLT:

1.00

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

PFLT:

-0.11

O:

0.53

Коэф-т Мартина

PFLT:

-0.40

O:

1.47

Индекс Язвы

PFLT:

5.40%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

PFLT:

20.16%

O:

18.52%

Макс. просадка

PFLT:

-69.77%

O:

-48.45%

Текущая просадка

PFLT:

-11.76%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PFLT:

$861.09M

O:

$52.19B

EPS

PFLT:

$1.40

O:

$0.97

Коэффициент P/E

PFLT:

6.99

O:

59.85

Коэффициент PEG

PFLT:

0.27

O:

5.63

Коэффициент P/S

PFLT:

4.00

O:

9.89

Коэффициент P/B

PFLT:

0.88

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

PFLT:

$110.59M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

PFLT:

$134.04M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

PFLT:

$33.31M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, PFLT показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PFLT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 6.61% против 6.99% соответственно.


PFLT

С начала года

-5.19%

1 месяц

-11.29%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.32%

5 лет

21.24%

10 лет

6.61%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLT и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLT
Ранг риск-скорректированной доходности PFLT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PFLT: -0.11
O: 0.72
Коэффициент Сортино PFLT, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PFLT: -0.01
O: 1.09
Коэффициент Омега PFLT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PFLT: 1.00
O: 1.14
Коэффициент Кальмара PFLT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PFLT: -0.11
O: 0.53
Коэффициент Мартина PFLT, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
PFLT: -0.40
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа PFLT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.72
PFLT
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLT и O

Дивидендная доходность PFLT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLT
PennantPark Floating Rate Capital Ltd.
12.34%11.25%9.98%10.38%8.93%10.83%9.36%9.85%8.31%8.08%10.04%7.87%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок PFLT и O

Максимальная просадка PFLT за все время составила -69.77%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.76%
-11.80%
PFLT
O

Волатильность

Сравнение волатильности PFLT и O

PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что PFLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
8.44%
PFLT
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PFLT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Floating Rate Capital Ltd. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию