PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SJNK с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

SJNK и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SJNK и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		-0.02%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.84% против 11.23% соответственно.

SJNK

1 день
0.21%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.59%
3 года*
7.86%
5 лет*
4.76%
10 лет*
5.84%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий SJNK и XLE

SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

SJNK vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.56

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.61

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

4.23

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.18

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Корреляция

Корреляция между SJNK и XLE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и XLE

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок SJNK и XLE

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

SJNKXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-71.26%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.83%

-18.79%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-26.04%

+15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-66.81%

+47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.74%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-18.05%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

7.15%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и XLE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 1.83%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJNKXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

6.45%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

14.46%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

25.21%

-19.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

26.09%

-20.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

29.50%

-23.01%