Сравнение SJNK с IBHG
SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - SJNK tracks the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y) while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, SJNK returned 8.25%/yr vs 7.53%/yr for IBHG. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.10%.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.49%
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SJNK и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.49% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 0.68% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
Correlation
The correlation between SJNK and IBHG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between SJNK and IBHG shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. IBHG — Ранг доходности на риск
SJNK
IBHG
Сравнение SJNK c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 6.51 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 23.87 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.57 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и IBHG
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -13.85% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -0.73% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -3.39% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.09% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.67% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.20% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и IBHG
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SJNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.59% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.53% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 2.11% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.36% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.36% | +0.13% |
Сравнение комиссий SJNK и IBHG
SJNK берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и IBHG
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности IBHG в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and IBHG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJNK has higher volatility (0.90%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs IBHG's -13.85%.
On 3-year performance, SJNK leads with 8.25% vs 7.53% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SJNK has performed better with a 8.25% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for SJNK.
SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 6.07% for IBHG.
SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.35% for IBHG.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор