PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJNK с FXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJNK с FXG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - SJNK is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 4.33%/yr for FXG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for FXG.

Доходность

Сравнение доходности SJNK и FXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у FXG с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SJNK превзошли акции FXG по среднегодовой доходности: 5.49% против 4.33% соответственно.

SJNK

1 день
0.08%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.32%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.49%

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJNK и FXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		1.49%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%

Correlation

The correlation between SJNK and FXG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г.

0.43

The correlation between SJNK and FXG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJNK и FXG

Секторы
SJNK
FXG

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.9%

Потребительский защитный сектор

-

79.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.2%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SJNK
100.0%
FXG

-

Сырьевые материалы

SJNK

-

FXG
2.0%

Потребительский циклический сектор

SJNK

-

FXG
7.9%

Потребительский защитный сектор

SJNK

-

FXG
79.9%

Энергетика

SJNK

-

FXG

-

Финансовые услуги

SJNK

-

FXG

-

Здравоохранение

SJNK

-

FXG
8.2%

Промышленность

SJNK

-

FXG
4.1%

Недвижимость

SJNK

-

FXG

-

Технологии

SJNK

-

FXG

-

Коммунальные услуги

SJNK

-

FXG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с HIGHSJNK с SPSB
Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG

Доходность на риск

SJNK vs. FXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJNK c FXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJNKFXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-0.08

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
-0.03

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.00

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.08

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

-0.19

+16.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJNK vs. FXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJNK на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FXG равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJNK и FXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJNKFXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-0.08

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.29

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.48

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SJNK и FXG

Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки FXG в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и FXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJNKFXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.74%

-38.69%

+18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-12.75%

+11.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.77%

-12.75%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-15.70%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.74%

-27.54%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-12.11%

+12.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.03%

+4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

5.46%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SJNK и FXG

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJNKFXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.32%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

9.06%

-6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

12.72%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.83%

13.48%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

14.92%

-8.43%

Сравнение комиссий SJNK и FXG

SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FXG в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJNK и FXG

Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности FXG в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.01%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Часто задаваемые вопросы

SJNK and FXG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (3.32%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs FXG's -38.69%.

On 10-year performance, SJNK leads with 5.49% vs 4.33% for FXG. On fees, SJNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJNK has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SJNK has performed better with a 5.49% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

SJNK has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 2.88% for FXG.

SJNK is categorized as High Yield Bonds, while FXG is Consumer Staples Equities. SJNK tracks Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y), while FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SJNK and 0.63% for FXG.

SJNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJNK и FXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор