Сравнение SJNK с AHITX
SJNK (SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF) and AHITX (American Funds American High-Income Trust) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SJNK returned 5.49%/yr vs 5.89%/yr for AHITX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SJNK charges 0.40%/yr vs 0.69%/yr for AHITX.
Доходность
Сравнение доходности SJNK и AHITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJNK показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AHITX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции SJNK уступали акциям AHITX по среднегодовой доходности: 5.49% против 5.89% соответственно.
SJNK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 5.49%
AHITX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.89%
Сравнение доходности по годам SJNK и AHITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 1.49% | 7.68% | 8.24% | 11.63% | -5.50% | 5.06% | 5.82% | 9.49% | -0.27% | 5.27% |
AHITX American Funds American High-Income Trust | 1.88% | 8.28% | 9.45% | 11.43% | -10.38% | 8.32% | 7.01% | 11.86% | -1.80% | 7.30% |
Correlation
The correlation between SJNK and AHITX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.59 |
The correlation between SJNK and AHITX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJNK vs. AHITX — Ранг доходности на риск
SJNK
AHITX
Сравнение SJNK c AHITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJNK | AHITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.53 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 3.39 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 15.23 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJNK | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 2.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.08 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.43 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SJNK и AHITX
Максимальная просадка SJNK за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки AHITX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJNK и AHITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJNK | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -34.81% | +15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -2.41% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.77% | -3.96% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -13.93% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.74% | -21.22% | +1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.30% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -2.67% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.54% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJNK и AHITX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) составляет 0.90%, в то время как у American Funds American High-Income Trust (AHITX) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что SJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJNK | AHITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.18% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 2.63% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20% | 3.41% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 4.98% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 5.48% | +1.01% |
Сравнение комиссий SJNK и AHITX
SJNK берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJNK и AHITX
Дивидендная доходность SJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности AHITX в 6.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHITX American Funds American High-Income Trust | 6.29% | 6.26% | 6.25% | 5.87% | 4.17% | 4.27% | 5.81% | 6.19% | 6.31% | 5.99% | 5.05% | 6.92% |
SJNK SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF | 7.01% | 7.12% | 7.47% | 7.20% | 5.85% | 4.21% | 5.34% | 5.64% | 5.69% | 5.64% | 5.65% | 5.81% |
Часто задаваемые вопросы
SJNK and AHITX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHITX has higher volatility (1.18%) compared to SJNK (0.90%). In terms of maximum drawdown, SJNK dropped -19.74% vs AHITX's -34.81%.
AHITX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJNK и AHITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор