Сравнение SJM с TSN
SJM (The J. M. Smucker Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, SJM returned 0.66%/yr vs 2.20%/yr for TSN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: 0.66% против 2.20% соответственно.
SJM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 0.66%
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам SJM и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 8.10% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between SJM and TSN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.28 |
The correlation between SJM and TSN shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$11.05B
TSN:
$20.79B
SJM:
-$11.77
TSN:
$1.30
SJM:
1.24
TSN:
0.37
SJM:
2.11
TSN:
1.15
SJM:
$8.93B
TSN:
$55.71B
SJM:
$3.00B
TSN:
$3.65B
SJM:
-$291.90M
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. TSN — Ранг доходности на риск
SJM
TSN
Сравнение SJM c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.61 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.99 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.41 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.08 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и TSN
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -81.50% | +35.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -16.57% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -20.34% | -15.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -52.11% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -52.45% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -31.53% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -23.76% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 5.05% | +4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и TSN
Текущая волатильность для The J. M. Smucker Company (SJM) составляет 6.87%, в то время как у Tyson Foods, Inc. (TSN) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SJM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 9.11% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 18.94% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 24.34% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 24.81% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 27.99% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и TSN
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TSN в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 4.25% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и TSN
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and TSN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.11%) compared to SJM (6.87%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор