Сравнение SJM с PEP
SJM (The J. M. Smucker Company) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — SJM in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, SJM returned 0.66%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SJM и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJM показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции SJM уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 0.66% против 6.34% соответственно.
SJM
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- -7.40%
- 5 лет*
- -2.54%
- 10 лет*
- 0.66%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам SJM и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJM The J. M. Smucker Company | 8.10% | -7.56% | -9.61% | -17.79% | 20.06% | 21.05% | 14.50% | 14.90% | -22.58% | -0.49% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between SJM and PEP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between SJM and PEP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SJM:
$11.05B
PEP:
$192.87B
SJM:
-$11.77
PEP:
$6.37
SJM:
1.24
PEP:
2.02
SJM:
2.11
PEP:
9.02
SJM:
$8.93B
PEP:
$95.45B
SJM:
$3.00B
PEP:
$51.60B
SJM:
-$291.90M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJM vs. PEP — Ранг доходности на риск
SJM
PEP
Сравнение SJM c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The J. M. Smucker Company (SJM) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJM | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.77 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 2.04 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.58 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.13 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.32 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SJM и PEP
Максимальная просадка SJM за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJM и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.67% | -73.92% | +28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -16.25% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.35% | -29.17% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | -30.32% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -30.32% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.63% | -19.80% | -7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -13.65% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.01% | 6.12% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJM и PEP
The J. M. Smucker Company (SJM) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что SJM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJM | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.35% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 14.92% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 21.77% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.38% | +5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 19.67% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJM и PEP
Дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
SJM The J. M. Smucker Company | 4.25% | 4.46% | 3.89% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJM и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The J. M. Smucker Company и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SJM и PEP
SJM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о валовой прибыли в 915.80M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
SJM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила об операционной прибыли в -548.40M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
SJM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The J. M. Smucker Company сообщила о чистой прибыли в -724.20M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности -31.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
SJM and PEP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SJM has higher volatility (6.87%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, SJM dropped -45.67% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJM и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор