PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJLD с ZTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJLD с ZTRE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) and ZTRE (F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. SJLD is actively managed, while ZTRE is passively managed. Over the past year, SJLD returned 4.77% vs 3.80% for ZTRE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SJLD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for ZTRE.

Доходность

Сравнение доходности SJLD и ZTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJLD показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у ZTRE с доходностью 0.74%.

SJLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTRE

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJLD и ZTRE

2026 (YTD)20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		1.81%5.20%0.28%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.74%6.60%0.32%

Correlation

The correlation between SJLD and ZTRE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Low Duration ETF

F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с SJLD:
SJLD с LODISJLD с BSVSJLD с SJCPSJLD с MYCGSJLD с FSIGSJLD с AVSFSJLD с DCRE
Часто сравнивают с ZTRE:
ZTRE с ZTWOZTRE с OXLCZTRE с RBILZTRE с FCSHZTRE с ZTENZTRE с FLDBZTRE с DCRE

Доходность на риск

SJLD vs. ZTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJLD
Ранг доходности на риск SJLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZTRE
Ранг доходности на риск ZTRE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTRE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTRE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTRE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTRE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJLD c ZTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SJLDZTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.02

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.11

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.58

2.63

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.93

10.48

+10.46

SJLD vs. ZTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJLD на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTRE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJLD и ZTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SJLD и ZTRE

Максимальная просадка SJLD за все время составила -1.04%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJLD и ZTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJLDZTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.04%

-1.45%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.45%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.07%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.20%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.36%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SJLD и ZTRE

Текущая волатильность для SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) составляет 0.28%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что SJLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJLDZTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

0.59%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.16%

1.48%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.89%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.92%

2.11%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

2.11%

-0.19%

Сравнение комиссий SJLD и ZTRE

SJLD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJLD и ZTRE

Дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ZTRE в 4.21%

ПозицияTTM20252024
SJLD
SanJac Alpha Low Duration ETF		4.42%3.74%1.26%
ZTRE
F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.21%4.37%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SJLD and ZTRE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTRE has higher volatility (0.59%) compared to SJLD (0.28%). In terms of maximum drawdown, SJLD dropped -1.04% vs ZTRE's -1.45%.

On 1-year performance, SJLD leads with 4.77% vs 3.80% for ZTRE. On fees, ZTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.77% return vs 3.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SJLD.

SJLD has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 4.21% for ZTRE.

They also come from different issuers: SanJac Alpha and F/m. Their fees differ too: 0.35% for SJLD and 0.15% for ZTRE.

SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJLD и ZTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор