PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с SYSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с SYSB

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и SYSB (iShares Systematic Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. SJCP управляется активно, а SYSB пассивно. За последний год SJCP показал 6.56% против 8.44% у SYSB. При корреляции 0.34 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 0.25% у SYSB.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и SYSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SYSB с доходностью 0.79%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYSB

1 день
0.25%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.44%
3 года*
6.80%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и SYSB

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		0.79%8.32%0.37%

Корреляция

Корреляция между SJCP и SYSB составляет 0.34 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

iShares Systematic Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDI
Часто сравнивают с SYSB:
SYSB с FBNDSYSB с JHCPSYSB с NCPBSYSB с VPLSSYSB с APCBSYSB с CFITSYSB с MAMB

Доходность на риск

SJCP vs. SYSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SYSB
Ранг доходности на риск SYSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYSB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYSB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYSB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYSB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c SYSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и iShares Systematic Bond ETF (SYSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPSYSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.39

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

3.47

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

3.06

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

12.10

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. SYSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYSB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и SYSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPSYSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.52

+1.31

Просадки

Сравнение просадок SJCP и SYSB

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки SYSB в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и SYSB.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPSYSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-18.47%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.84%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.07%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-3.29%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и SYSB

Текущая волатильность для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) составляет 1.24%, в то время как у iShares Systematic Bond ETF (SYSB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что SJCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPSYSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.76%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.97%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

3.60%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

5.59%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

4.94%

-2.54%

Сравнение комиссий SJCP и SYSB

SJCP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SYSB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и SYSB

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности SYSB в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYSB
iShares Systematic Bond ETF		4.61%4.78%5.04%4.44%3.27%1.92%2.57%3.27%3.61%2.74%2.92%2.26%