PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJCP с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJCP с KDRN

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

SJCP (SanJac Alpha Core Plus Bond ETF) и KDRN (Kingsbarn Tactical Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core-Plus Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год SJCP показал 6.56% против 3.38% у KDRN. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. SJCP взимает 0.65% в год против 1.09% у KDRN.

Доходность

Сравнение доходности SJCP и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SJCP показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.98%.

SJCP

1 день
0.20%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
0.07%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.38%
3 года*
3.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJCP и KDRN

2026 (YTD)20252024
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		0.84%6.27%-0.16%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.98%4.65%-3.24%

Корреляция

Корреляция между SJCP и KDRN составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с SJCP:
SJCP с BCPLSJCP с BNDSSJCP с CPLBSJCP с STXTSJCP с ZHOGSJCP с FBNDSJCP с BNDI
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с NCPBKDRN с FTRBKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с CPLSKDRN с BNDP

Доходность на риск

SJCP vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJCP
Ранг доходности на риск SJCP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJCP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJCP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJCP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJCP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJCP c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJCPKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

0.85

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.22

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.16

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

1.56

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.55

3.75

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJCP vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJCP на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJCP и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJCPKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

0.85

+1.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.13

+1.70

Просадки

Сравнение просадок SJCP и KDRN

Максимальная просадка SJCP за все время составила -2.01%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJCP и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

SJCPKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.01%

-15.29%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.22%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.05%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-4.89%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SJCP и KDRN

SanJac Alpha Core Plus Bond ETF (SJCP) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что SJCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SJCPKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

0.55%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.57%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

4.04%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.40%

6.70%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.40%

6.70%

-4.30%

Сравнение комиссий SJCP и KDRN

SJCP берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJCP и KDRN

Дивидендная доходность SJCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности KDRN в 3.12%

TTM2025202420232022
SJCP
SanJac Alpha Core Plus Bond ETF		4.36%4.05%1.40%0.00%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.12%2.54%2.83%2.84%2.11%