Сравнение SJB с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
SJB и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции SJB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -4.14% против -72.80% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и UVXY
И SJB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SJB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SJB
UVXY
Сравнение SJB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.51 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | -0.30 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.66 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.80 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.51 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.64 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | -0.64 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.67 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SJB и UVXY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и UVXY
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и UVXY
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -100.00% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -85.64% | +79.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -99.77% | +86.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -100.00% | +63.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -100.00% | +42.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -98.53% | +56.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 71.09% | -65.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 45.03% | -42.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 71.80% | -68.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 113.07% | -107.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 105.47% | -97.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 114.51% | -105.97% |