Сравнение SJB с UVXY
SJB (ProShares Short High Yield) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции SJB превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: -3.51% против -72.05% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам SJB и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between SJB and UVXY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between SJB and UVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. UVXY — Ранг доходности на риск
SJB
UVXY
Сравнение SJB c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.99 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | -1.48 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и UVXY
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -100.00% | +41.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -73.88% | +71.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -95.42% | +84.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -99.75% | +86.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -100.00% | +67.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -100.00% | +42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -98.76% | +56.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 49.56% | -48.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 17.16% | -16.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 66.78% | -63.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 85.47% | -81.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 103.82% | -96.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 112.00% | -103.55% |
Сравнение комиссий SJB и UVXY
И SJB, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и UVXY
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and UVXY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, SJB leads with -3.51% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SJB has performed better with a -3.51% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
SJB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for UVXY.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while UVXY is Volatility. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
SJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор