PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с UUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 3.19%/yr for UUP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SJB charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности SJB и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: -3.84% против 3.19% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between SJB and UUP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

0.26

The correlation between SJB and UUP shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и UUP

Секторы
SJB
UUP

Финансовые услуги

97.9%
97.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
UUP
97.7%

Сырьевые материалы

SJB

-

UUP

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

UUP

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

UUP

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

UUP

-

Энергетика

SJB

-

UUP

-

Здравоохранение

SJB

-

UUP

-

Промышленность

SJB

-

UUP

-

Недвижимость

SJB

-

UUP

-

Технологии

SJB

-

UUP

-

Коммунальные услуги

SJB

-

UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

SJB vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
0.89

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.29

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.48

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

3.93

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.89

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.82

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.46

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.20

-0.80

Просадки

Сравнение просадок SJB и UUP

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-22.19%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.65%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-10.05%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-10.37%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-14.24%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-3.55%

-53.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-8.92%

-33.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.37%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и UUP

ProShares Short High Yield (SJB) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) имеют волатильность 1.22% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.27%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

4.24%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

6.08%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

7.22%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

6.96%

+1.56%

Сравнение комиссий SJB и UUP

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и UUP

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности UUP в 3.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SJB and UUP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.27%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.19% vs -3.84% for SJB. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.19% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 3.33% for UUP.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while UUP is Currency. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор