Сравнение SJB с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
SJB и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -4.14% против 50.62% соответственно.
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и USD
И SJB, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
SJB vs. USD — Ранг доходности на риск
SJB
USD
Сравнение SJB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.90 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | 2.44 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.67 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 12.81 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.90 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | 0.74 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.41 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между SJB и USD составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и USD
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и USD
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -88.63% | +30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -31.80% | +25.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -77.85% | +64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -77.85% | +41.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.01% | -21.24% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -32.60% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 11.60% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и USD
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 21.67% | -19.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 48.73% | -45.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 77.08% | -71.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 76.24% | -68.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 68.85% | -60.31% |