PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.84%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SJB и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям USD по среднегодовой доходности: -3.84% против 61.24% соответственно.

SJB

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
-0.45%
3 года*
-2.01%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
-3.84%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.48%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between SJB and USD is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.53

The correlation between SJB and USD shifts across timeframes, from -0.55 (10 years) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и USD

Секторы
SJB
USD

Финансовые услуги

97.9%
27.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
USD
27.8%

Сырьевые материалы

SJB

-

USD

-

Коммуникационные услуги

SJB

-

USD

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

USD

-

Энергетика

SJB

-

USD
0.0%

Здравоохранение

SJB

-

USD

-

Промышленность

SJB

-

USD

-

Недвижимость

SJB

-

USD

-

Технологии

SJB

-

USD
27.4%

Коммунальные услуги

SJB

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

SJB vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 88
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
4.12

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
3.62

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

7.94

-8.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

22.96

-23.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

4.12

-4.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.89

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.89

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.49

-1.09

Просадки

Сравнение просадок SJB и USD

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-88.63%

+30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-31.80%

+29.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-64.46%

+53.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-77.85%

+64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-77.85%

+43.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.51%

-6.07%

-51.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.48%

-32.35%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

10.98%

-9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и USD

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.22%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

21.29%

-20.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

46.74%

-43.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

61.28%

-57.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

76.56%

-69.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

69.24%

-60.72%

Сравнение комиссий SJB и USD

И SJB, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и USD

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

SJB and USD have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to SJB (1.22%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs -3.84% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs -3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SJB and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.23% for USD.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while USD is Leveraged Equities. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор