Сравнение SJB с TBT
SJB (ProShares Short High Yield) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) while TBT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 2.01%/yr for TBT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности SJB и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -3.97% против 2.01% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
TBT
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 15.08%
- 10 лет*
- 2.01%
Сравнение доходности по годам SJB и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | -2.03% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Correlation
The correlation between SJB and TBT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between SJB and TBT shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. TBT — Ранг доходности на риск
SJB
TBT
Сравнение SJB c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.17 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.33 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и TBT
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -94.99% | +36.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -14.89% | +11.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -33.83% | +23.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -33.83% | +20.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -65.09% | +30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -86.35% | +28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -77.34% | +34.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 7.58% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и TBT
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.35% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 13.81% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 19.42% | -15.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 31.35% | -23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 28.76% | -20.26% |
Сравнение комиссий SJB и TBT
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и TBT
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности TBT в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 3.04% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and TBT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBT has higher volatility (5.35%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs TBT's -94.99%.
On 10-year performance, TBT leads with 2.01% vs -3.97% for SJB. On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.01% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 3.04% for TBT.
SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while TBT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.93% for TBT.
TBT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор