Сравнение SJB с PST
SJB (ProShares Short High Yield) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both Inverse Bonds funds from ProShares - SJB tracks the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%) while PST tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.51%/yr vs 2.82%/yr for PST. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SJB и PST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям PST по среднегодовой доходности: -3.51% против 2.82% соответственно.
SJB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- -3.51%
PST
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.80%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 2.82%
Сравнение доходности по годам SJB и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.64% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 5.55% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Correlation
The correlation between SJB and PST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.01 |
Over the past year, SJB and PST have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. PST — Ранг доходности на риск
SJB
PST
Сравнение SJB c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.34 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и PST
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и PST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -79.25% | +21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -6.40% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -16.19% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -16.19% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | -36.07% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.44% | -63.79% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -61.49% | +18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 3.51% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и PST
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 0.81%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 2.75% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 7.18% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84% | 9.40% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 15.58% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 13.28% | -4.83% |
Сравнение комиссий SJB и PST
И SJB, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и PST
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PST в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.84% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.61% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and PST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PST has higher volatility (2.75%) compared to SJB (0.81%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs PST's -79.25%.
On 10-year performance, PST leads with 2.82% vs -3.51% for SJB. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PST has performed better with a 2.82% return vs -3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJB and PST have the same expense ratio: 0.95% per year.
SJB has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.84% for PST.
SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while PST tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
PST currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и PST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор