Сравнение SJB с PFIX
SJB (ProShares Short High Yield) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both Inverse Bonds funds. SJB is passively managed, while PFIX is actively managed. Over the past 5 years, SJB returned -0.26%/yr vs 21.59%/yr for PFIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SJB charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности SJB и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 5.83%.
SJB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 0.71%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- -3.49%
- Всё время*
- -5.08%
PFIX
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 12.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 5.83%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 21.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.34M | $6.64M | $16.82M | |
| $1.62M | $1.58M | $2.90M |
Сравнение доходности по годам SJB и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 0.71% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -4.70% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 5.83% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between SJB and PFIX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. PFIX — Ранг доходности на риск
SJB
PFIX
Сравнение SJB c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.14 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и PFIX
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -36.17% | -21.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -23.71% | +20.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -36.17% | +25.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -36.17% | +22.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.41% | -12.74% | -44.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.63% | -17.18% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 15.41% | -13.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и PFIX
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 8.24% | -7.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 22.14% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 29.10% | -25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 38.65% | -31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 38.12% | -29.68% |
Сравнение комиссий SJB и PFIX
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и PFIX
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PFIX в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 8.18% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.60% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and PFIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.24%) compared to SJB (1.21%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.59% vs -0.26% for SJB. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.59% return vs -0.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
PFIX has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 3.60% for SJB.
They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.50% for PFIX.
PFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор