Сравнение SJB с GLD
SJB (ProShares Short High Yield) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.97%/yr vs 11.25%/yr for GLD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SJB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -3.97% против 11.25% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- -2.61%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -3.97%
GLD
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам SJB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | -0.44% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
GLD SPDR Gold Shares | -7.67% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between SJB and GLD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | -0.11 |
The correlation between SJB and GLD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SJB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SJB
GLD
Сравнение SJB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SJB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.75 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 2.12 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SJB и GLD
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SJB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -45.56% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.32% | -26.21% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -26.21% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -26.21% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -26.21% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.90% | -26.21% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -16.17% | -26.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 9.24% | -7.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и GLD
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.58%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SJB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 8.58% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 24.57% | -21.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 27.75% | -23.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 18.30% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.07% | -7.57% |
Сравнение комиссий SJB и GLD
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и GLD
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.47% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
SJB and GLD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.58%) compared to SJB (1.58%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, GLD leads with 11.25% vs -3.97% for SJB. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, GLD has performed better with a 11.25% return vs -3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.
SJB has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for GLD.
SJB is categorized as Inverse Bonds, while GLD is Gold. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for GLD.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SJB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор