Сравнение SJB с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Gold Shares (GLD).
SJB и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SJB и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SJB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 1.76% | -1.87% | -0.84% | -5.63% | 9.57% | -6.69% | -9.23% | -11.42% | 2.47% | -6.17% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SJB показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -4.13% против 14.11% соответственно.
SJB
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -4.13%
GLD
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 22.97%
- 1 год
- 52.25%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SJB и GLD
SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SJB vs. GLD — Ранг доходности на риск
SJB
GLD
Сравнение SJB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SJB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 1.89 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.31 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.70 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.90 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SJB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 1.89 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 1.25 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.89 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.63 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между SJB и GLD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJB и GLD
Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SJB и GLD
Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SJB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -45.56% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -19.21% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -21.03% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.52% | -22.00% | -14.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -11.71% | -45.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.30% | -16.17% | -26.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 5.25% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SJB и GLD
Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 2.25%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SJB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 10.48% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 24.34% | -21.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 27.81% | -22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 17.75% | -10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.55% | 15.88% | -7.33% |