PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SJB с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SJB с GLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SJB (ProShares Short High Yield) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SJB is a Inverse Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SJB returned -3.85%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SJB charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности SJB и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SJB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции SJB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -3.85% против 13.12% соответственно.

SJB

1 день
0.20%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.75%
1 год
-0.44%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
-3.85%

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SJB и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SJB
ProShares Short High Yield		0.67%-1.87%-0.84%-5.63%9.57%-6.69%-9.23%-11.42%2.47%-6.17%
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between SJB and GLD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2011 г.

-0.11

The correlation between SJB and GLD shifts across timeframes, from -0.23 (3 years) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SJB и GLD

Секторы
SJB
GLD

Финансовые услуги

97.9%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SJB
97.9%
GLD

-

Сырьевые материалы

SJB

-

GLD
100.0%

Коммуникационные услуги

SJB

-

GLD

-

Потребительский циклический сектор

SJB

-

GLD

-

Потребительский защитный сектор

SJB

-

GLD

-

Энергетика

SJB

-

GLD

-

Здравоохранение

SJB

-

GLD

-

Промышленность

SJB

-

GLD

-

Недвижимость

SJB

-

GLD

-

Технологии

SJB

-

GLD

-

Коммунальные услуги

SJB

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short High Yield

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с SJB:
SJB с TAILSJB с SJNKSJB с CAOSSJB с SPYSJB с CLIPSJB с SIXHSJB с EEM
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

SJB vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SJB
Ранг доходности на риск SJB: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJB: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJB: 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SJB c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short High Yield (SJB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SJBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.21

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.60

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.68

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.15

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SJB vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SJB на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SJB и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SJBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.21

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.01

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.60

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SJB и GLD

Максимальная просадка SJB за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJB и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SJBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-45.56%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-19.21%

+16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-19.21%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-21.03%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-22.00%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.42%

-17.75%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.47%

-16.16%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.73%

-6.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SJB и GLD

Текущая волатильность для ProShares Short High Yield (SJB) составляет 1.23%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SJBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.51%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

23.16%

-20.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

26.61%

-22.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.51%

18.00%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

15.95%

-7.43%

Сравнение комиссий SJB и GLD

SJB берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SJB и GLD

Дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJB
ProShares Short High Yield		3.44%3.86%5.86%4.10%0.46%0.00%0.07%1.27%0.71%

Часто задаваемые вопросы

SJB and GLD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to SJB (1.23%). In terms of maximum drawdown, SJB dropped -58.06% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs -3.85% for SJB. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, SJB has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for SJB.

SJB has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for GLD.

SJB is categorized as Inverse Bonds, while GLD is Gold. SJB tracks iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.95% for SJB and 0.40% for GLD.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SJB и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор