Сравнение SIZE с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
SIZE и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и XMVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и XMVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.72% | 18.46% | 11.73% | 16.31% | -8.21% | 35.15% | 5.68% | 30.38% | -9.62% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям XMVM по среднегодовой доходности: 10.98% против 11.68% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
XMVM
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и XMVM
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMVM в 0.39%.
Доходность на риск
SIZE vs. XMVM — Ранг доходности на риск
SIZE
XMVM
Сравнение SIZE c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | XMVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.83 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.98 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.27 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.24 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.42 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и XMVM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и XMVM
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XMVM в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 2.06% | 2.07% | 1.43% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и XMVM
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и XMVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -62.83% | +23.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.61% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.12% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -45.07% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.80% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.34% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.70% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и XMVM
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | XMVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.42% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 11.41% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 20.97% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 21.79% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.81% | -4.15% |