PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции VXF немного впереди с 12.08%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between SIZE and VXF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.86

The correlation between SIZE and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и VXF

Секторы
SIZE
VXF

Технологии

19.9%
19.8%

Промышленность

16.1%
19.3%

Финансовые услуги

13.5%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.7%

Здравоохранение

9.6%
13.3%

Недвижимость

5.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.7%
2.7%

Коммунальные услуги

5.5%
2.0%

Энергетика

5.2%
5.1%

Сырьевые материалы

4.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.3%

Технологии

SIZE
19.9%
VXF
19.8%

Промышленность

SIZE
16.1%
VXF
19.3%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
VXF
14.6%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
VXF
9.7%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
VXF
13.3%

Недвижимость

SIZE
5.7%
VXF
6.0%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
VXF
2.7%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
VXF
2.0%

Энергетика

SIZE
5.2%
VXF
5.1%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
VXF
4.2%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

SIZE vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.69

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.38

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.84

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

10.07

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.29

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.46

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SIZE и VXF

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-58.03%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.21%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-26.92%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-36.39%

+12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-41.72%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.02%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.55%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.87%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и VXF

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

4.87%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

12.44%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.22%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

22.33%

-4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.29%

-3.60%

Сравнение комиссий SIZE и VXF

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и VXF

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and VXF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.87%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.08% vs 11.76% for SIZE. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.08% return vs 11.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.02% for VXF.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор