PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с VFQY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. SIZE is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 8.07%/yr vs 8.37%/yr for VFQY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью 7.68%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

VFQY

1 день
-0.31%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.92%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-7.09%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		7.68%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between SIZE and VFQY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.94

The correlation between SIZE and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и VFQY

Секторы
SIZE
VFQY

Технологии

19.9%
25.8%

Промышленность

16.1%
16.8%

Финансовые услуги

13.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
13.3%

Здравоохранение

9.6%
8.9%

Недвижимость

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
9.2%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.2%
2.2%

Сырьевые материалы

4.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.8%

Технологии

SIZE
19.9%
VFQY
25.8%

Промышленность

SIZE
16.1%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
VFQY
13.3%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
VFQY
8.9%

Недвижимость

SIZE
5.7%
VFQY

-

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
VFQY
9.2%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
VFQY

-

Энергетика

SIZE
5.2%
VFQY
2.2%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
VFQY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

SIZE vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.07

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.08

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

7.71

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SIZE и VFQY

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, примерно равная максимальной просадке VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-37.41%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-9.12%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.67%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.93%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.31%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.69%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.46%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и VFQY

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.70%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.48%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

13.52%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.33%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.87%

-2.18%

Сравнение комиссий SIZE и VFQY

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и VFQY

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VFQY в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and VFQY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to VFQY (2.70%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.37% vs 8.07% for SIZE. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.37% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.10% for VFQY.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.13% for VFQY.

SIZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор