Сравнение SIZE с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
SIZE и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIZE или DIVB.
Основные характеристики
| SIZE | DIVB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.17% | 17.82% |
| Дох-ть за 1 год | 22.95% | 27.33% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.64% | 13.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 13.42% | 11.67% |
| Макс. просадка | -39.15% | -36.93% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между SIZE и DIVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и DIVB
С начала года, SIZE показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 17.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и DIVB
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIZE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и DIVB
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DIVB в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.35% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% | 1.78% | 1.41% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.63% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и DIVB
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и DIVB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и DIVB
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.