Сравнение SIZE с DIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB).
SIZE и DIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DIVB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend and Buyback Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и DIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и DIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 3.95% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 1.93% | 15.09% | 18.59% | 13.27% | -10.51% | 31.29% | 10.78% | 32.72% | -8.16% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у DIVB с доходностью 1.93%.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
DIVB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и DIVB
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SIZE vs. DIVB — Ранг доходности на риск
SIZE
DIVB
Сравнение SIZE c DIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | DIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.74 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.69 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и DIVB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и DIVB
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DIVB в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.52% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и DIVB
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки DIVB в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и DIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -36.93% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.59% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -21.08% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.15% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.07% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.93% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и DIVB
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с iShares U.S. Dividend and Buyback ETF (DIVB) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | DIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.57% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 8.48% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 15.98% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 15.21% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.48% | +0.18% |