PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. SIZE is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, SIZE returned 7.87%/yr vs 13.88%/yr for VFMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

SIZE

1 день
0.52%
1 месяц
1.26%
С начала года
9.38%
6 месяцев
7.68%
1 год
16.53%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.87%
10 лет*
12.06%

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.38%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-4.73%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between SIZE and VFMO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between SIZE and VFMO shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и VFMO

Секторы
SIZE
VFMO

Технологии

20.0%
17.5%

Промышленность

15.3%
24.7%

Финансовые услуги

14.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.7%

Здравоохранение

10.7%
22.9%

Коммунальные услуги

5.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.5%

Недвижимость

5.3%
0.1%

Сырьевые материалы

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.4%

Энергетика

3.7%
7.3%

Технологии

SIZE
20.0%
VFMO
17.5%

Промышленность

SIZE
15.3%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

SIZE
14.7%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

SIZE
11.2%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

SIZE
10.7%
VFMO
22.9%

Коммунальные услуги

SIZE
5.4%
VFMO
0.2%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.3%
VFMO
2.5%

Недвижимость

SIZE
5.3%
VFMO
0.1%

Сырьевые материалы

SIZE
4.3%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

SIZE
3.9%
VFMO
3.4%

Энергетика

SIZE
3.7%
VFMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с IJH
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

SIZE vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIZEVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.87

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.47

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

3.80

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

14.13

-6.08

SIZE vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIZE и VFMO

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-36.77%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.98%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-24.40%

+5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-25.80%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-2.72%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-7.72%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.95%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и VFMO

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.35%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

17.38%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

22.32%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

21.89%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

23.63%

-4.94%

Сравнение комиссий SIZE и VFMO

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и VFMO

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.39%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and VFMO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to SIZE (3.78%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 13.88% vs 7.87% for SIZE. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 13.88% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.

SIZE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.39% for VFMO.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор