PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с SPMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIZE с SPMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

SIZE и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIZE и SPMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		-0.74%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		3.40%7.44%13.91%16.48%-13.13%24.76%13.46%25.19%-10.34%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции SPMD немного отстают с 10.82%.

SIZE

1 день
0.22%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.04%
1 год
11.52%
3 года*
12.40%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.98%

SPMD

1 день
0.79%
1 месяц
-5.34%
С начала года
3.40%
6 месяцев
4.73%
1 год
17.66%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с QUALSIZE с VOOSIZE с IJH
Часто сравнивают с SPMD:
SPMD с MDYSPMD с VOSPMD с SPYSPMD с SCHMSPMD с IWRSPMD с IMCBSPMD с SCHZ

Сравнение комиссий SIZE и SPMD

SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF

Доходность на риск

SIZE vs. SPMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг доходности на риск SPMD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZESPMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.84

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

5.57

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. SPMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZESPMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.84

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.22

Корреляция

Корреляция между SIZE и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и SPMD

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPMD в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.56%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.36%1.39%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%

Просадки

Сравнение просадок SIZE и SPMD

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SPMD.

Загрузка...

Показатели просадок

SIZESPMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-57.62%

+18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-14.12%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-24.08%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-41.86%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.39%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-8.18%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и SPMD

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIZESPMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

6.47%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.97%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

21.13%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.70%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

21.17%

-2.51%