Сравнение SIZE с SPMD
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.84%/yr vs 11.21%/yr for SPMD. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции SIZE превзошли акции SPMD по среднегодовой доходности: 11.84% против 11.21% соответственно.
SIZE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 12.11%
SPMD
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 17.25%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 11.21%
- Всё время*
- 9.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $732.33K | $743.58K | $966.40K | |
| $95.36M | $90.19M | $104.47M |
Сравнение доходности по годам SIZE и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 13.90% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 17.25% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between SIZE and SPMD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г. | 0.86 |
The correlation between SIZE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIZE vs. SPMD — Ранг доходности на риск
SIZE
SPMD
Сравнение SIZE c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIZE | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.73 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 9.98 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIZE и SPMD
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIZE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -57.62% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -8.86% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -24.08% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -24.08% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -41.86% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.65% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -8.06% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и SPMD
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIZE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.91% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.80% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 15.76% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 19.65% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 21.15% | -2.47% |
Сравнение комиссий SIZE и SPMD
SIZE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и SPMD
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPMD в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.33% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.20% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SIZE and SPMD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMD has higher volatility (3.91%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SIZE leads with 11.84% vs 11.21% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.84% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SIZE.
SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.20% for SPMD.
SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.03% for SPMD.
SPMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIZE и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор