PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIZE returned 15.94%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-8.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between SIZE and JEPQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.74

The correlation between SIZE and JEPQ shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и JEPQ

Секторы
SIZE
JEPQ

Технологии

19.9%
54.0%

Промышленность

16.1%
3.1%

Финансовые услуги

13.5%
0.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
12.8%

Здравоохранение

9.6%
4.4%

Недвижимость

5.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
7.1%

Коммунальные услуги

5.5%
1.3%

Энергетика

5.2%
0.4%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
15.4%

Технологии

SIZE
19.9%
JEPQ
54.0%

Промышленность

SIZE
16.1%
JEPQ
3.1%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
JEPQ
4.4%

Недвижимость

SIZE
5.7%
JEPQ
0.2%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
JEPQ
1.3%

Энергетика

SIZE
5.2%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
JEPQ
15.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

SIZE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.49

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.29

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.31

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

16.22

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.49

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.00

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SIZE и JEPQ

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-20.07%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-8.82%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-20.07%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.10%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-3.42%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.79%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и JEPQ

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.26%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.07%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

11.73%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

16.61%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.61%

+2.08%

Сравнение комиссий SIZE и JEPQ

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и JEPQ

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and JEPQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.92% vs 15.94% for SIZE. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.92% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.42% for SIZE.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор