Сравнение SIZE с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
SIZE и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции IWR немного отстают с 10.77%.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и IWR
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SIZE vs. IWR — Ранг доходности на риск
SIZE
IWR
Сравнение SIZE c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.71 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и IWR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и IWR
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и IWR
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -58.78% | +19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -13.38% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -26.18% | +2.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -40.59% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.09% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.85% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.91% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и IWR
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 5.48% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 10.48% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.08% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.24% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 19.35% | -0.69% |