Сравнение SIZE с IWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP).
SIZE и IWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и IWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и IWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у IWP с доходностью -5.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции IWP немного впереди с 11.47%.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и IWP
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWP в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SIZE vs. IWP — Ранг доходности на риск
SIZE
IWP
Сравнение SIZE c IWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | IWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.73 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 2.10 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.39 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и IWP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и IWP
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IWP в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и IWP
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки IWP в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и IWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.92% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -14.79% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -38.62% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -38.62% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -11.22% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.71% | +5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.76% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и IWP
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | IWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 7.02% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 13.18% | -3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 23.08% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 22.34% | -4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 21.63% | -2.97% |