PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - SIZE tracks the MSCI USA Low Size Index while FTDS tracks the Dividend Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIZE returned 11.76%/yr vs 10.75%/yr for FTDS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции SIZE превзошли акции FTDS по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.75% соответственно.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и FTDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%11.75%-13.54%24.79%14.16%24.29%-10.35%20.07%

Correlation

The correlation between SIZE and FTDS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.70

The correlation between SIZE and FTDS shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIZE и FTDS

Секторы
SIZE
FTDS

Технологии

19.9%
9.4%

Промышленность

16.1%
19.8%

Финансовые услуги

13.5%
27.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.4%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Недвижимость

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.7%
1.9%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.2%
20.2%

Сырьевые материалы

4.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Технологии

SIZE
19.9%
FTDS
9.4%

Промышленность

SIZE
16.1%
FTDS
19.8%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
FTDS
27.9%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
FTDS
3.4%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
FTDS
9.4%

Недвижимость

SIZE
5.7%
FTDS

-

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
FTDS
1.9%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
FTDS

-

Энергетика

SIZE
5.2%
FTDS
20.2%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
FTDS
8.0%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

SIZE vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.44

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.19

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

7.56

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.44

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.36

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.32

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SIZE и FTDS

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-56.53%

+17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-6.57%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-18.04%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

-23.35%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-42.47%

+3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-4.46%

+3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-9.87%

+5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.44%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и FTDS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.17%, в то время как у First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.48%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

8.87%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

12.92%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.65%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.14%

-1.45%

Сравнение комиссий SIZE и FTDS

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и FTDS

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and FTDS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTDS has higher volatility (3.48%) compared to SIZE (3.17%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs FTDS's -56.53%.

On 10-year performance, SIZE leads with 11.76% vs 10.75% for FTDS. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIZE has performed better with a 11.76% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 1.42% for SIZE.

SIZE tracks MSCI USA Low Size Index, while FTDS tracks Dividend Strength Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.70% for FTDS.

FTDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор