Сравнение SIZE с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
SIZE и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.96% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 20.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIZE имеют среднегодовую доходность 10.95%, а акции FTDS немного впереди с 11.06%.
SIZE
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 10.95%
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и FTDS
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
SIZE vs. FTDS — Ранг доходности на риск
SIZE
FTDS
Сравнение SIZE c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.74 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.46 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.15 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и FTDS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и FTDS
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и FTDS
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -56.53% | +17.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -12.98% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -23.35% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -42.47% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -3.74% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.92% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.89% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и FTDS
iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 2.94% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 9.68% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 17.99% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 17.65% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 20.14% | -1.47% |