Сравнение SIZE с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
SIZE и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Low Size Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIZE и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | -0.74% | 10.51% | 14.37% | 17.78% | -15.86% | 25.05% | 16.26% | 28.97% | -6.59% | 18.76% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции SIZE уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.98% против 12.32% соответственно.
SIZE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 10.98%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIZE и CSD
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
SIZE vs. CSD — Ранг доходности на риск
SIZE
CSD
Сравнение SIZE c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIZE | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.81 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.38 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 3.14 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 12.93 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIZE | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.81 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SIZE и CSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и CSD
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.56% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SIZE и CSD
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIZE | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -70.47% | +31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -17.08% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | -30.15% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -57.55% | +18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -5.09% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -14.35% | +10.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.15% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и CSD
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 5.05%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIZE | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 10.46% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 19.09% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 29.22% | -10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 23.06% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 24.69% | -6.03% |