PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIZE с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIZE с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. SIZE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, SIZE returned 15.94%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности SIZE и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIZE показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

SIZE

1 день
-0.68%
1 месяц
3.62%
С начала года
9.07%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.11%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.76%

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIZE и BDGS

2026 (YTD)202520242023
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		9.07%10.51%14.37%15.97%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between SIZE and BDGS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.59

The correlation between SIZE and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIZE и BDGS

Секторы
SIZE
BDGS

Технологии

19.9%
37.4%

Промышленность

16.1%
6.6%

Финансовые услуги

13.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Здравоохранение

9.6%
7.5%

Недвижимость

5.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.7%
4.1%

Коммунальные услуги

5.5%
1.9%

Энергетика

5.2%
2.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
16.6%

Технологии

SIZE
19.9%
BDGS
37.4%

Промышленность

SIZE
16.1%
BDGS
6.6%

Финансовые услуги

SIZE
13.5%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

SIZE
9.8%
BDGS
10.9%

Здравоохранение

SIZE
9.6%
BDGS
7.5%

Недвижимость

SIZE
5.7%
BDGS
1.5%

Потребительский защитный сектор

SIZE
5.7%
BDGS
4.1%

Коммунальные услуги

SIZE
5.5%
BDGS
1.9%

Энергетика

SIZE
5.2%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

SIZE
4.8%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

SIZE
4.1%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QUALSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с DIVB
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

SIZE vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIZE c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIZEBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.29

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.40

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.45

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

16.47

-7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIZE vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIZE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIZE и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIZEBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.76

-1.07

Просадки

Сравнение просадок SIZE и BDGS

Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIZEBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-9.12%

-30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-4.03%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.71%

-9.12%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.83%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.64%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIZE и BDGS

iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что SIZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIZEBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

1.14%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

4.74%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

6.08%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

8.21%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

8.21%

+10.48%

Сравнение комиссий SIZE и BDGS

SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIZE и BDGS

Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.42%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

SIZE and BDGS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.17%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, SIZE leads with 15.94% vs 14.06% for BDGS. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIZE has performed better with a 15.94% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

SIZE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.52% for BDGS.

SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIZE и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор