Сравнение SIZE с BDGS
SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. SIZE is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, SIZE returned 15.29%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIZE charges 0.15%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности SIZE и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIZE показывает доходность 13.90%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.
SIZE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 10.79%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 11.84%
- Всё время*
- 12.11%
BDGS
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 7.05%
- С начала года
- 6.38%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.26K | $38.39K | $185.98K | |
| $732.33K | $743.58K | $966.40K |
Сравнение доходности по годам SIZE и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 13.90% | 10.51% | 14.37% | 15.50% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.38% | 10.61% | 19.07% | 8.23% |
Correlation
The correlation between SIZE and BDGS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.58 |
The correlation between SIZE and BDGS shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SIZE и BDGS
Секторы
SIZE
BDGS
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Технологии
SIZE
BDGS
Финансовые услуги
SIZE
BDGS
Промышленность
SIZE
BDGS
Здравоохранение
SIZE
BDGS
Потребительский циклический сектор
SIZE
BDGS
Коммунальные услуги
SIZE
BDGS
Потребительский защитный сектор
SIZE
BDGS
Недвижимость
SIZE
BDGS
Сырьевые материалы
SIZE
BDGS
Энергетика
SIZE
BDGS
Коммуникационные услуги
SIZE
BDGS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIZE vs. BDGS — Ранг доходности на риск
SIZE
BDGS
Сравнение SIZE c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIZE | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.49 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 10.59 | -1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIZE и BDGS
Максимальная просадка SIZE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIZE и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIZE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -9.12% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -4.76% | -3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.71% | -9.12% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.44% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -0.69% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.12% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIZE и BDGS
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) составляет 3.38%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что SIZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIZE | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.65% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.33% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 7.24% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.43% | 8.34% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 8.34% | +10.34% |
Сравнение комиссий SIZE и BDGS
SIZE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIZE и BDGS
Дивидендная доходность SIZE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BDGS в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.52% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 1.33% | 1.50% | 1.53% | 1.42% | 1.59% | 1.19% | 1.43% | 1.35% | 2.43% | 1.58% | 1.88% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SIZE and BDGS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDGS has higher volatility (3.65%) compared to SIZE (3.38%). In terms of maximum drawdown, SIZE dropped -39.15% vs BDGS's -9.12%.
On 3-year performance, SIZE leads with 15.29% vs 13.98% for BDGS. On fees, SIZE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SIZE has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SIZE has performed better with a 15.29% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIZE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.52% for BDGS.
SIZE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Bridges. Their fees differ too: 0.15% for SIZE and 0.87% for BDGS.
BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIZE и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор