PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXO (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIXO is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SIXO returned 9.69%/yr vs 22.35%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SIXO charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

SIXO

1 день
-0.14%
1 месяц
1.31%
С начала года
2.76%
6 месяцев
3.38%
1 год
9.31%
3 года*
9.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXO и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		2.76%7.19%12.22%17.44%-5.66%3.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%9.76%

Correlation

The correlation between SIXO and SPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between SIXO and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXO и SPY

Секторы
SIXO
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXO
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

SIXO
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

SIXO
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

SIXO
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

SIXO
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

SIXO
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

SIXO
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

SIXO
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

SIXO
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

SIXO
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SIXO
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с APRTSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с XTRSIXO с AAPRSIXO с FFEB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SIXO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.38

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.24

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.16

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

14.72

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.38

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.59

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SIXO и SPY

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-55.19%

+43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-8.88%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.95%

-18.76%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.70%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-9.05%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.91%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и SPY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 0.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

2.84%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.90%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

11.83%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

17.05%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

17.94%

-8.86%

Сравнение комиссий SIXO и SPY

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и SPY

SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SIXO and SPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SIXO (0.64%). In terms of maximum drawdown, SIXO dropped -12.04% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 9.69% for SIXO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIXO has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for SIXO.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for SIXO.

SIXO is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. SIXO tracks S&P 500, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Allianz and State Street. Their fees differ too: 0.74% for SIXO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор