PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIXO с XTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SIXO и XTR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SIXO и XTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
31.65%
34.54%
SIXO
XTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXO:

2.12

XTR:

2.00

Коэф-т Сортино

SIXO:

2.89

XTR:

2.76

Коэф-т Омега

SIXO:

1.44

XTR:

1.36

Коэф-т Кальмара

SIXO:

3.20

XTR:

3.31

Коэф-т Мартина

SIXO:

15.00

XTR:

11.76

Индекс Язвы

SIXO:

0.93%

XTR:

2.01%

Дневная вол-ть

SIXO:

6.56%

XTR:

11.82%

Макс. просадка

SIXO:

-12.04%

XTR:

-20.83%

Текущая просадка

SIXO:

0.00%

XTR:

-0.39%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у XTR с доходностью 3.38%.


SIXO

С начала года

2.16%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

8.57%

1 год

13.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XTR

С начала года

3.38%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

10.50%

1 год

22.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SIXO и XTR

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.60%.


SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
График комиссии SIXO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии XTR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и XTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

XTR
Ранг риск-скорректированной доходности XTR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXO c XTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIXO, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.00
Коэффициент Сортино SIXO, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.892.76
Коэффициент Омега SIXO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.36
Коэффициент Кальмара SIXO, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.203.31
Коэффициент Мартина SIXO, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.0011.76
SIXO
XTR

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XTR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и XTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.12
2.00
SIXO
XTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и XTR

SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 20.20%.


TTM2024202320222021
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR
Global X S&P 500 Tail Risk ETF
20.20%20.89%1.09%1.09%2.32%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и XTR

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и XTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember20250
-0.39%
SIXO
XTR

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и XTR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 2.15%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.15%
3.63%
SIXO
XTR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab