Сравнение SIXO с XTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR).
SIXO и XTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Tail Risk Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIXO и XTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXO и XTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | -2.42% | 7.19% | 12.22% | 17.44% | -5.66% | 3.65% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | -4.49% | 13.66% | 21.85% | 21.16% | -17.67% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у XTR с доходностью -4.49%.
SIXO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXO и XTR
SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XTR в 0.25%.
Доходность на риск
SIXO vs. XTR — Ранг доходности на риск
SIXO
XTR
Сравнение SIXO c XTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXO | XTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 6.30 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXO | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.05 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIXO и XTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXO и XTR
SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XTR за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIXO AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XTR Global X S&P 500 Tail Risk ETF | 18.66% | 17.82% | 20.89% | 1.09% | 1.08% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок SIXO и XTR
Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки XTR в -20.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и XTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXO | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.04% | -20.83% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -8.51% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -6.17% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -6.13% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.23% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXO и XTR
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXO | XTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.24% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 8.29% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 13.17% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.21% | 13.87% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 13.87% | -4.66% |