PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

SIXO и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и IVVB

2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%4.48%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у IVVB с доходностью -3.11%.

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий SIXO и IVVB

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

SIXO vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.00

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.49

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.14

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.04

-0.30

Корреляция

Корреляция между SIXO и IVVB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и IVVB

SIXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SIXO и IVVB

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-13.08%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.90%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.75%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.66%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.51%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и IVVB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.81%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.68%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

6.26%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

10.63%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

9.47%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

9.47%

-0.26%