PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

SIXO и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и FLJJ

2026 (YTD)20252024
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.42%7.19%11.06%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

SIXO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.35%
1 год
7.15%
3 года*
8.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий SIXO и FLJJ

И SIXO, и FLJJ имеют комиссию равную 0.74%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

SIXO vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.89

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

3.15

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

13.06

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.89

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.75

-1.00

Корреляция

Корреляция между SIXO и FLJJ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и FLJJ

Ни SIXO, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и FLJJ

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-6.91%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.86%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-2.45%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.82%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.93%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и FLJJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 1.79%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.16%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

3.49%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

6.42%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

6.31%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

6.31%

+2.90%