PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

SIXO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF		-2.74%7.19%12.22%12.42%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

SIXO

1 день
0.03%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.36%
1 год
6.97%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SIXO:
SIXO с SIXJSIXO с JANTSIXO с MAYTSIXO с APRTSIXO с XTRSIXO с FFEBSIXO с AAPR
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий SIXO и CAOS

SIXO берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

SIXO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг доходности на риск SIXO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXOCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.69

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.83

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

1.38

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXOCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.27

-0.53

Корреляция

Корреляция между SIXO и CAOS составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и CAOS

Ни SIXO, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и CAOS

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.04%

-3.60%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-3.60%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-0.80%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-0.90%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.18%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и CAOS

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что SIXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.74%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.30%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

4.68%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.21%

4.37%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

4.37%

+4.84%