Сравнение SIXH с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
SIXH и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 3.88% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и MRNY
SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
SIXH vs. MRNY — Ранг доходности на риск
SIXH
MRNY
Сравнение SIXH c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.78 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.61 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.21 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.50 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и MRNY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и MRNY
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и MRNY
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -82.15% | +70.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -31.53% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -67.31% | +65.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -51.53% | +49.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 15.78% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и MRNY
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 16.90% | -13.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 39.43% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 52.05% | -41.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 51.40% | -41.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 51.40% | -41.23% |